주갤러 섀넌의 도깨비 3개월 리밸런싱 미국 투자 후기

주갤러 섀넌의 도깨비 3개월 리밸런싱 미국 투자 후기

 

예전에 주식게시판 현자로 불리던 분이 추천해주셨던 섀넌도깨비 리밸런싱을 2년 넘게 운용하고 있어, 

이에 대한 후기를 올려봅니다.

 

취지는 간단합니다. 

변동성 자산과 안전 자산을 이격도에 따라 3개월 단위로 리밸런싱하여 안정성과 수익률을 모두 챙겨가는 전략인데요.

 

2022.07.08 - [자산배분 재테크] - 주갤 주식 현금 리밸 MDD 관리하는 지수 ETF 적립식 매수 추천 방법

주갤 주식 현금 리밸 MDD 관리하는 지수 ETF 적립식 매수 추천 방법

저는 ISA 계좌를 통해 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)을 현금(예수금)과 50%/50% 를 기준으로 하면서 이격도에 맞게 3개월 단위로 리밸런싱했습니다.

21년 10월쯤부터 시작해서 2년 조금 넘었네요.

 

이런 식으로 구글스프레드시트 활용해서 리밸런싱 시점에 어떻게 매매해야 리밸런싱이 되는지 자동화 해놓고, 활용하고 있습니다.

정확히 3개월에 한번씩 하는건 아니고, 생각 날 때마다 하고 있습니다..

이것저것 다 해봤는데, 이게 가장 리소스도 덜 들어가고 마음도 편해서 좋더라구요. 전 아마 계속 이 방식으로 주식 거래를 할 것 같습니다.

 

 

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타이거 미국나스닥100레버리지 ETF 상품 정보

시가총액 521억원

펀드보수 연 0.25%

 

이 상품은 미국나스닥100지수의 일별 수익률 2배를 추종하는 ETF인데요. 

널리 알려진 미국 상장 상품(QLD, TQQQ)은 물론 기존 국내 상장 상품과도 차별되는 'TIGER 미국나스닥100레버리지 ETF’의 특징을 살펴보겠습니다.  

나스닥100지수에 레버리지로 투자하면 어떨까?

나스닥100지수에 투자하는 ETF는 국내 투자자들이 가장 선호하는 상품 중 하나인데요. 실제로 작년1년 동안 국내 개인투자자들이 6번째로 많이 투자한 ETF였죠. (2021년 12월27일 기준 YTD, Dataguide) 최근엔 나스닥100지수 수익률의 2배, 3배를 추종하는 나스닥100레버리지 ETF도 덩달아 회자되기 시작했습니다.

레버리지 투자의 경우 높은 수익률을 추구하는 대신 변동성 구간에서는 투자 위험이 존재하는데요. 따라서 레버리지 상품을 선택한다면, 장기적으로 성장하는 지수를 선택하는 것이 중요합니다. 나스닥100지수의 경우 전 세계 기술 주권 중심에 있는 미국의 혁신기업들로 구성되어 있는 만큼 장기적으로 성장할 대표지수로 손꼽히고 있어요.

 

Q1. 미국 대표 성장 기업들에 레버리지로 투자하면 어떨까?

첫째, 나스닥 100지수는 미국의 대표 성장 기업들을 상징하는 지수죠. 그렇기 때문에 장기적으로 우상향하는 모습을 보여왔습니다. 미국의 금리인상 시기와 공식적인 테이퍼링 언급 구간에서도 꾸준히 상승하는 모습을 보였죠. ‘박스권’에 머물러 있지 않고 성장을 거듭해온 것이죠. 이러한 지수에 레버리지로 투자하면 어떨까요? TIGER미국나스닥100레버리지 ETF는 미국의 대표 혁신 성장 기업들에 레버리지로 투자합니다. 나스닥100지수 일별 수익률의 2배를 추종합니다. 기초지수인 나스닥100지수 NAV의 일별수익률이 1% 오르면 TIGER 미국나스닥100레버리지 ETF의 일별 수익률은 2% 상승하고, 기초지수 NAV의 일별 수익률이 1% 떨어지면 TIGER 미국나스닥100레버리지 ETF의 일별 수익률은 2% 하락합니다. 나스닥100지수는 역사적으로 장기 성장해온 지수로 레버리지 투자 시 복리효과가 발생할 수 있겠죠.

Q2. 미국나스닥100레버리지, 환노출 vs 환헤지 무엇이 다를까? 

둘째, TIGER 미국나스닥100레버리지 ETF는 원-달러 환율에 노출되는 환노출형 상품입니다. 국내 상장 레버리지 ETF는 환헤지형과 환노출형으로 나눌 수 있는데요. 과거 10년간의 성과를 살펴볼 때, 환헤지형보다 환노출형의 성과가 우위를 차지 했었죠. 과거 20년간 환노출형이 손실회복기간도 더 짧았고 환헤지에 필요한 비용이 없다는 것도 생각해 볼 수 있습니다.

Q3. 미국나스닥100레버리지 국내 상장 vs. 해외 상장?

셋째, TIGER 미국나스닥100레버리지 ETF는 해외에 상장된 역외 레버리지 ETF에 비해 매매가 편리합니다. 그동안 미국 상장 상품에 투자하던 투자자들도 앞으로는 더 쉽고 효율적으로 나스닥100레버리지 투자를 할 수 있게 된 거죠. 다만 해외상장 나스닥100레버리지 상품과 다른점은 국내에 상장된 환노출형 나스닥 100레버리지는 일별 환율 변동분의 2배에 노출된다는 점  기억해주세요.

 

 

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현금은 파킹통장에 넣어놓으시나요?

 

저는 그냥 ISA계좌에 넣어놓습니다.
파킹통장에 넣어놓으면 나중에 섞여버릴 것 같아서, 귀찮아서.. 그냥 예수금으로 넣어놓습니다 ㅋㅋ

 

그럼 일단 ISA계좌 안에서만 운용하시는거죠??

 

넵 ISA 계좌 안에서만 운용하고 있습니다.
ISA계좌가 좋은게, 1년에 2천만원 한도로만 넣을 수 있어서 (지금은 한도가 증액된 것으로 알고 있습니다.)
3년 한도인 6천만원을 전부 넣었었고, 현재 84,700,000만원 있으니
6천만원 넣어서 24,700,000만원을 벌었다(세금 제외)는 것을 직관적으로 볼 수 있어서 편하더라구요.

 

ISA계좌에서 예수금은 KOFR 금리액티브 사놓으세요
이거 파킹통장이랑 똑같아요
연이자 아마 3.4%정도 될거에요.
https://www.kofr.kr/main.jsp

 

SOFR 금리액티브도 있는데 이건 이자가 5.4%정도 됩니다
달러 사는거랑 똑같아요.

 

선생님 isa계좌에 레버는 계좌에 천만원있으면살수있나요? 교육은들었습니다

 

음 전 구매 가능했었는데, 처음부터 2천만원 때려놓고 시작했었어서.. 일정 금액 이상 있어야 구매 가능한지 여부는 정확히 모르겠습니다..!

 

이거 실제로 하는 분이 계셨군요! 

나중에 결혼하고 애 낳고 주식 공부할 시간 없을 때 하려고 준비 정도만 하고 있는 전략인데 실제 후기 보니까 반갑네요 ㅋㅋ 

저는 코스피200으로 할 생각입니다. 

국장이 미장에 비해 우상향 각도는 떨어질지 모르겠으나 섀넌의 도깨비 전략 특성상 횡보만 해도 유효하니까요. 

미장과 달리 세금이 없는 것도 좋고요. 

개인적으로 전략 세우면서 제일 고민인 게, 저 이격도 개념을 어떻게 최대한 활용할지 여부네요. 

잘 운용하시고 있는 것 같아 보기 좋네요 ㅎㅎ

 

ㅎㅎ주변인들에게도 많이 추천하고 있습니다..

 

나스닥 레버리지와 현금으로 하시면
이격도 계산하실 때 어떻게 하시는지 궁금하네요
qqq 이격도 계산해서 다시 가중치를 주시나요?

 

네, 이격도를 구하고, 이를 다시 리밸런싱비율로 바꾸는데,
쉽게 생각하면 이격적용비율은 {이격도*(200-이격도)/100}이고,
리밸런싱비는 이격적용비율과 50의 중간값입니다.

 

연저펀 , 개인irp , 나머지는 isa 하면 될까요
일반매매계좌는 별로인가료

 

음 저는 연저펀, 개인irp는 환가성이 좀 떨어진다고 생각해서 아직은 하지 않고 있고, ISA로만 운용하고 있습니다.
일반매매계좌에서도 당연히 가능하지만, 조금이라도 비과세 혜택을 받으려고 ISA로 운용중입니다 ㅎㅎ

 

손실보고있는데 리밸런싱 타이밍오면 손절하고 리밸런싱 하시나요?

 

아닙니다. 손실보고 있는데 리밸런싱 타이밍 오면 비율에 맞춰서 예수금으로 추가매수 하는 방식입니다 !

 

출처: https://www.fmkorea.com/6657167818